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Diese muss die Emittentin fortlaufend anpassen, da ihr Finanzierungskosten entstehen. Der Effekt ist derzeit aber minimal. Bleiben die Zinsen niedrig, würden der Basispreis und die Knock-out-Schwelle in zwölf Monaten auf etwa 8279 Punkte fallen – also um lediglich 22 Punkte. Einfache Formel Wie viele Put-Optionsscheine jeder braucht, um sein Depot gegen Kursverluste abzusichern, verrät eine einfache Rechnung. Wer gezielt eine einzelne Position schützen will, setzt statt des Depotwerts den Wert der Aktie ein. Die Menge der nötigen Puts sollten Anleger auf eine ganze Zahl aufrunden. Anzahl Puts = Depotwert/ Indexstand x Bezugsverhältnis Quelle: eigene Darstellung
Die Absicherung wird zu Anfang im Verhältnis eins zu eins aufgebaut. Die Zahl der zur Absicherung benötigten Warrants ist abhängig von dem Optionsverhältnis und dem Depot-Wert: Anzahl Puts = Menge Basiswert * Optionsverhältnis. Diese Form der Absicherung erlaubt allerdings nicht die vollständige Abpufferung von Verlusten während der Laufzeit. Sie garantiert lediglich die Absicherung zum Laufzeitende des Puts. Dynamische Absicherung Soll die Absicherung während der gesamten Laufzeit gewährleistet sein, ist die dynamische Absicherung (Delta-Hedging) die Methode der Wahl. Dafür muss die Kennzahl Delta bekannt sein. Ziel ist es, dass sich die Put-Option und die abzusichernde Position gegenseitig exakt decken. Die Anzahl der benötigten Optionsscheinzahl errechnet sich folgendermaßen: Anzahl Puts = Menge Basiswerte * Optionsverhältnis * (-1/Options-Delta). Es handelt sich beim so genannten Delta-Hedging um ein sehr aufwendiges Verfahren. Da sich das Delta der Put-Optionsscheine sich ständig während der Laufzeit ändert, ist die laufende Anpassung der Absicherung an sich ändernde Marktverhältnisse erforderlich.