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Im zwei- und dreidimensionalen Raum unserer Anschauung sind dies die Komponenten des Drehimpulses, der demnach unter den gegebenen Bedingungen, zum Beispiel in einem Zentralkraftfeld, ein Integral der Bewegung ist. Methoden zur Gewinnung der Integrale [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Folgende Methoden sind bei der Gewinnung der Integrale gebräuchlich: Bei der mehr oder weniger systematischen Suche nach Zusammenhängen in experimentellen oder numerisch simulierten Daten können Konstanten auffallen und im Nachhinein als solche anhand der Bewegungsgleichungen mathematisch nachgewiesen werden. In der Kreiseltheorie wurden mit Erfolg allgemeine, mit Parametern versehene Ansätze gemacht und anhand der Bewegungsgleichungen diejenigen Parameter gesucht, die auf Konstanten führen. Im Lagrange-Formalismus weisen zyklische Koordinaten auf erste Integrale hin. Mit dem Hamilton-Jacobi-Formalismus werden systematisch zyklische Koordinaten konstruiert, wobei sich das Auffinden eines Integrals auf die Lösung der Hamilton-Jacobi-Differentialgleichung verlagert.
Zyklische Variable und Integrale der Bewegung Tritt eine Variable, z. B., die das System beschreibt, in der Lagrangefunktion nicht auf, heißt sie zyklisch. Zum Beispiel im Zentralproblem ist die Variable zyklisch. Wegen des periodischen Charakters von bei gebundenen Zuständen ist der Name zyklisch zutreffend; davon wird er mit der neuen Bedeutung auf den allgemeinen Fall ( 12. 27) übertragen, selbst wenn die Bewegung nicht mehr periodisch ist. Aus der Lagrangeschen Gleichung 2. Art für, Gl. ( 11. 38), und aus der Definition des kanonischen Impulses, Gl. ( 12. 9), folgt, dass der zur zyklischen Variablen, konjugierte Impuls, zeitlich konstant, also ein Integral der Bewegung, ist: Die verallgemeinerte Geschwindigkeit,, muß aber in der Lagrangefunktion vorkommen, sonst ist die Variable sinnlos. Aus der vorhergehenden Gleichung folgt, daß auch in der Hamiltonfunktion nicht vorkommt: ( 12 29) Zusammenfassend: Jede zyklische Koordinate ist in der Hamiltonfunktion nicht enthalten, wohl aber ihr konjugierter Impuls.
Martingaleigenschaft [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Der bei weitem am häufigsten verwendete Integrator ist eine Brownsche Bewegung. Der entscheidende Vorteil, den das Stratonowitsch-Integral nicht hat und der letztendlich dazu führte, dass sich das Itō-Integral weitgehend als Standard durchgesetzt hat, ist die folgende Eigenschaft: Sei ein Lévy-Prozess mit konstantem Erwartungswert, eine nicht vorgreifende beschränkte Funktion von und (d. h., für jedes ist messbar bezüglich der σ-Algebra, die von den Zufallsvariablen erzeugt wird), so ist der Prozess ein lokales Martingal bezüglich der natürlichen Filtrierung von. Unter zusätzlichen Beschränktheitsbedingungen ist der Integralprozess sogar ein Martingal. Anwendung: Itō-Prozess [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Ausgehend vom Itōschen Integralbegriff ist es nun möglich, eine breite Klasse von stochastischen Prozessen zu definieren: Demnach wird ein stochastischer Prozess mit Itō-Prozess genannt, wenn es eine Brownsche Bewegung mit und stochastische Prozesse, gibt mit wobei angenommen wird, dass die beiden Integrale existieren.
10 Die vollständige Klassifizierung der Normalformen quadratischer Hamilton-Funktionen geht auf D. M. Galin zurück und wird beispielsweise in [ Ar89, Anhang 6] diskutiert. Man vergleiche auch Anhang A.... Koordinaten 1. 11 Bisher haben wir die Transformation von einem,, aktiven`` Standpunkt aus betrachtet und sie als eine Transformation interpretiert, die bei festliegendem Koordinatensystem eine Hamilton-Funktion in eine andere transformiert. Man kann aber auch eine,, passive`` Position einnehmen, und den Vorgang als eine Koordinatentransformation bei unveränderter Hamilton-Funktion ansehen. Dieser zweite Standpunkt wird der gewöhnliche sein, wenn man für ein gegebenes System ein (näherungsweises) Integral der Bewegung berechnen will. In diesem Licht betrachtet ist es klar, daß das gefundene Integral schließlich auf die ursprünglichen Koordinaten umzurechnen ist. Martin_Engel 2000-05-25
Zwar kann man jede Hamilton-Funktion in Potenzreihengestalt in DFS-Normalform überführen, indem man Grad für Grad homologische Gleichungen löst und entsprechend Lie-transformiert. Daß aber das Resultat dieser sukzessiven Transformationen für konvergiert, ist keineswegs sichergestellt. Beispielsweise kann im Falle eines nichtintegrablen Systems mit zwei Freiheitsgraden der Bewegung die Normalform-Transformation nicht konvergieren, weil man sonst ein zweites Integral der Bewegung erhielte. Dessen Existenz ist aber für ein nichtintegrables System gerade ausgeschlossen. Wir gehen an dieser Stelle noch auf den Begriff des Quasiintegrals ein. Selbst in dem Fall, daß die Transformation der Hamilton-Funktion auf Normalform konvergiert, werden wir in der Praxis die Berechnung der Normalform und damit auch des Integrals bei einem endlichen Grad abbrechen, weil die homologische Gleichung für jeden Grad neu gelöst werden muß und man in der Regel kein allgemeines, für alle gültiges Transformationsgesetz findet.
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[1] In Differentialschreibweise wird diese Gleichung als notiert. Ein Itō-Prozess kann also als verallgemeinerter Wiener-Prozess mit zufälligem Drift und Volatilität angesehen werden. Das Prädikat " ist ein Itō-Prozess" wird somit zu einem stochastischen Pendant zum Begriff der Differenzierbarkeit. Ausgehend hiervon wurden dann von Itō selbst die ersten stochastischen Differentialgleichungen definiert. Hängen der Driftkoeffizient und der Diffusionskoeffizient nicht von der Zeit ab, so spricht man von Itō-Diffusion – hängen sie zusätzlich von der Zeit ab, so liegt dagegen ein allgemeinerer Itō-Prozess vor. Durch zahlreiche Anwendungen in der mathematischen Modellierung, insbesondere in der statistischen Physik und der Finanzmathematik, hat sich der Itō-Kalkül inzwischen zu einem unverzichtbaren mathematischen Werkzeug entwickelt. Siehe auch [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Diskretes stochastisches Integral Literatur [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] J. Jacod, A. Shiryaev: Limit theorems for stochastic processes.
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